Content
CNNMoney первоначально предложила индекс страха и жадности для анализа настроений рынка в отношении акций. Исходя из этого, Alternative.me создал собственную версию, адаптированную для рынка криптовалют. Другие примеры включают в себя Augmento Bulls and Bears Index и WhaleAlert, которые отслеживают переводы крупных китов на криптовалютные рынки.
Примечательно, что индекс VIX сильно коррелирует с доходностью фондового рынка. Если индекс VIX будет расти, S&P 500, скорее всего, упадет в цене. Рыночный индекс Fear & Greed измеряет общие настроения участников рынка и других источников. Этот индекс упал до 18 пунктов, что является самым низким показателем с августа 2024 года. Такое состояние обычно связано с существенными распродажами и снижением доверия инвесторов к криптовалютным и фондовым рынкам.
- Это всего лишь удобно собранная информация, на основании которой вы можете делать собственные выводы.
- Во время больших колебаний может быть возможность входить и выходить до того, как остальная часть рынка последует за трендом.
- Нервозность инвесторов позволяет рынку выжимать из них последние финансы, в панике вложенные в спасительные активы – здесь также упомянем индикатор VIX.
- Доминирование представляет долю от общей рыночной капитализации криптовалют.
- В этом случае биткоин считается убежищем, менее рискованным активом, защищающим инвесторов от резкого падения цен.
Чем меньше разница в доходности между обычными и мусорными облигациями, тем выше жадность инвесторов. В абсолютном выражении значения VIX выше 30 обычно связаны с высокой волатильностью, обусловленной большей неуверенностью, риском и страхом инвесторов. Например, предположим, что акции IBM продаются по цене 151 доллар за акцию.
Как это работает?
Он учитывает только американский рынок — для работы с российскими бумагами этот показатель бесполезен. Здесь на помощь придет RVI — индекс волатильности российского рынка. Только учитывает торги на российских площадках и настроения отечественных инвесторов. Индекс страха и жадности, в сочетании с фундаментальными показателями и другими аналитическими инструментами, может помочь инвесторам оценить настроение рынка. В прошлом снижение индекса страха и жадности обычно было хорошим индикатором для рынка.
В суматохе самые умные пользуются этим инструментом, применяя страх себе на пользу как индикатор покупки, а жадность – продажи. Помните, опираться исключительно на уровень жадности и страха нельзя. Ведь это не единственный критерий оценки перспективности сделок.
Разворот биткоина и катализатор роста
Когда курсы форекс forexwiki в усть-уда множество инвесторов испытывают страх, рынок может снижаться из-за продаж активов. Наоборот, когда многие трейдеры жадничают, это может привести к росту цен. Поэтому инвесторы могут использовать этот индекс как индикатор, чтобы понять, когда рынок может быть перекуплен или перепродан. Индекс страха и жадности (fear and greed index) — один из индикаторов текущего настроения рынка и построения краткосрочных прогнозов. Наиболее активно он используется в скальпинге и дневном трейдинге.
- Если индекс находится ниже скользящей средней, рынок «медвежий» — на рынке преобладает страх.
- На криптовалютном рынке много неопытных трейдеров, а характерной чертой большей части активов является высокая волатильность.
- Рост отношения опционов пут к опционам колл — признак того, что инвесторы начинают нервничать и страхуются от падения.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности
Анализируя индекс страха и жадности, вы сможете определить текущее состояние рынка, его изменения за определенный период и принимать стратегические решения. Индекс не так хорошо работает для долгосрочного анализа периодов криптовалютного рынка. В рамках долгосрочного «бычьего» или «медвежьего» периода происходят повторяющиеся раунды страха и жадности. Социальные сети являются хорошим местом для обсуждения биткоина и криптовалюты. В Twitter сильное сообщество постоянно наблюдает за рынком и непосредственно реагирует на него.
Страх возникает, когда возникают мысли, что сделка не сможет открыться вовремя или, например, ее придется закрыть раньше, даже до того, как будет достигнут стоп или лимит. С их помощью можно определить, насколько активно пользователи интересуются криптовалютами. По мере увеличения количества запросов уровень жадности увеличивается. Традиционно индекс — это статистическая мера, основанная на нескольких точках данных.
Сильные колебания могут дать возможность войти или выйти из рынка до того, как остальная часть рынка отразит тенденцию. Google Trends — мощный инструмент для анализа интересов пользователей, позволяющий оценить записи в Google, связанные с определенными поисковыми запросами. Например, как только интерес к биткоину возрастает, поисковые запросы и цены увеличиваются. Исторически сложилось так, что рост числа поисковых запросов Google BTC совпал с резкой волатильностью цен на криптовалюты.
Волатильность (25%)
Индекс страха и жадности — интересный, но довольно сложный индикатор; его нельзя использовать в качестве обычного стратегического инструмента. «Настроение» рынка все равно придется подтверждать традиционными методами, но перед покупкой можно использовать FGI как дополнительный фильтр рыночного шума. В то же время проверьте, насколько ваше личное эмоциональное состояние соответствует рыночному. Скажем, например, вы наблюдаете, как акция становится еще более недооцененной по мере роста опасений инвесторов, и это может быть хорошее время для покупки акций. В нашем примере индекс оказался чрезвычайно полезным для определения возможностей покупки и прогнозирования распродажи на рынке.
Он рассчитывается с 2013 года по аналогии со своим американским «собратом». Разница состоит лишь в том, что для его расчета используются опционы на фьючерс на индекс РТС. Индекс рассчитывается исходя из цен на российские акции в долларах США. Индекс жадности и страха (greed and fear index) — показатель, отражающий общее настроение двойное дно трейдинг инвесторов на фондовом или криптовалютном рынке. Разработал индекс в 2012 году CNN Money — сайт финансовых новостей телеканала CNN. Опцион-это договор, в котором покупатель получает правопокупать (опцион «колл») или продавать (опцион «пут») определенный актив позаранее определенной цене в определенное время.
Объем рынка
Это указывает на растущий риск лопания пузыря с минимальным вознаграждением за пребывание на рынке. Это часто является сигналом к тому, чтобы либо сократить рынок, либо продать свои криптоактивы. Поскольку Индекс страха и жадности принимает во внимание цены на акции и объем торгов, его можно считать скорее как инструмент технического, а не фундаментального анализа. Опцион — по своей сути это биржевой контракт, используемый для рыночной страховки инвестиций. Он дает право инвестору купить или продать биржевой товар по заранее обозначенной цене.
График и исторические примеры оценки настроений инвесторов
Доминирование представляет долю от общей рыночной капитализации криптовалют. Напротив, снижение доминирования биткоина предполагает растущую жадность, поскольку инвесторы переходят на более рискованные альткоины в ожидании следующего крупного бычьего ралли. Для других монет увеличение доминирования маржинальная прибыль это может означать бычье или жадное настроение.
